Алгоритм работы
В эксперте реализовано 2 стратегии - трендовая и флетовая.
Можно (и нужно) использовать одновременно обе стратегии - в
неблагоприятные моменты для одной из них другая будет зарабатывать.
Стратегии могут работать совместно (использовать общий алгоритм расчета
лота) или независимо.
Параметры стратегий настраиваются отдельно: для трендовой стратегии
имена переменных начинаются с символов "T_", для флетовой,
соответственно, с "F_".
Принцип определения направления и момента входа в рынок очень простой:
трендовая стратегия рассчитывает на то, что цена будет продолжать
двигаться в том же направлении, а флетовая - на то, что цена
развернется. Интенсивность (размах) необходимого для открытия позиции
движения задается переменными *_Impuls (в пунктах).
После удачного закрытия позиции обе стратегии продолжают торговлю по
алгоритму - трендовая открывается в том же направлении, а флетовая
переворачивается. После неудачного закрытия стратегия "задумывается" -
а не попала ли она в противофазу? - и какое-то время наблюдает за
рынком. Вход после убыточной сделки будет осуществлен только после
прохождения ценой все тех же *_Impuls пунктов (для противоположного
движения "*_Impuls х *_ReverseCoeff" пунктов) - таким образом,
трендовая стратегия пережидает боковой флет, а флетовая фильтрует
сильные однонаправленные движения.
После каждого неудачного закрытия *_Impuls меняется на *_ImpulsChange,
а *_TakeProfit меняется на *_TakeProfit_Change (увеличивается, если
*Change > 0, уменьшается, если *Change < 0, или не меняется, если
*Change = 0) пунктов. Таким образом, для открытия позиции нужно большее
движение цены, а для удачного закрытия - меньшее.
В версии 1.5.4 в флетовую стратегию добавлен режим работы по МА: бай
открывается если цена становится ниже МА на *_Impuls пунктов, селл,
соответственно, если выше. Период МА и период графика, с которого она
берется, настраиваются (F_MA_Period и TimeFrame). Сигнал на открытие
позиции дополнительно настраивается переменными F_AfterProfit_Variant и
F_AfterLoss_Variant, это позволяет более гибко фильтровать убыточные
входы.